La notion de copule et ses applications
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Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ummto
Abstract
Dans ce mémoire, on a donné un aperçu sur la théorie des copules pour modéliser la dépendance entre les variables aléatoires.
Les propriétés fondamentales ainsi que les théorèmes importants ont été considérés.
Les principales familles de copules ont été étudiées. Les différentes méthodes
d'estimation des paramètres d'une copule, ainsi que les techniques de simulation d'une copule ont été discutées. Sur un exemple pratique, on a montré l'utilisation des copules pour estimer un risque financier à savoir la Value at Risk et l'Expected shortfall.
Il serait intéressant :
- d'élargir ce travail à d'autres types de copules : les copules Archimédiennes hiérarchiques dynamiques ou non et les copules en vignes (vine copulas) du fait de leur grande utilisation dans les domaines de la finance et de l'actuariat.
- d'étudier l'impact du choix de la copule sur l'estimation de la VaR ou de l'Expected Shortfall.
Description
78f.;30cm
Keywords
Copule multidimensionnelle, Borne de Fréchet Haffding, Coefficient de corrélation de Pearson, Simulations des copules
Citation
Probabilités et statistiques